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美元兑日元期权隐含波动率周五小幅走低

  美元/日元外汇期权隐含波动率周五亚市小幅走低,投资者相信美元/日元周五日不会跌破108,从而降低了在周末持有期权的需求。

  若预计汇市波动不大,期权交易员通常都会在周末前平仓,以避免时间价值损耗。

  某大型日本银行的资深期权交易商表示,美元周四下跌速度很快,投资者今天似乎在进行空头回补;美元/日元在108.10水平附近有很多买盘指令,市场认为下周之前不会跌破该水平。

  现汇交易商指出,受关于美国金融动荡的担忧情绪影响,预计下周美元将重拾跌势。

  某期权交易员称,考虑到众多市场因素的综合作用,预计美元/日元将在107.50日元附近获得支撑,但并不建议大举买进日元。

  该交易员预计1个月期平价期权隐含波动率将在12.5%受阻。

  亚洲周五尾盘3个月期美元/日元外汇期权隐含波动率上升至10.3%/10.60%,前一交易日为9.95%/10.20%。

  北京时间10:00,东京汇市周五1个月期美元/日元期权隐含波动率为10.5%/10.7%,周四为9.85%/10.15%,纽约汇市周四为10.5%/10.9%;东京汇市周五1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.3%/10.6%,周四为10.05%/10.30%,纽约汇市周四为10.15%/10.55%; 东京汇市周五1个月期欧元/日元期权隐含波动率为11.2%/11.5%,周四为11.25%/11.65%,纽约汇市周四为11.1%/11.7%。

  在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为2.50%/2.80%,纽约市场周四为2.35%/2.75%。

新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。


 

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